BT-annons
Lördag 25 november 2017
ANNONS
arrow
06:49
  
OMX S30
 
arrow
06:49
  
S&P 500
 
strip

photo
2016-03-25
photo


Så fungerar Henry Boy-sättuppen
Henry Boy är en handelsmodell framtagen av Börstjänaren för kortsiktig handel. I dag går vi igenom sättuppen i detalj.

Henry Boy
Henry Boy är en handelsmodell framtagen för att trejda kortsiktiga trender i aktivt handlade marknader. Med hjälp av en dagsgraf kan man följa intradaytrenden. Strategin grundar sig på utbrott efter en konsolidering.

Som teknisk handlare har man möjlighet att välja att trejda tre olika marknadslägen, stigande trend, fallande trend och konsolidering. När trenden stiger ökar priset och sjunker i en fallande. En sidledes marknad kallas för konsolidering, vilket är just vad Henry Boy fokuserar på men sättuppen kan bildas inom en större trend i en annan tidsskala.

Vi har då två olika strategigrupper att välja bland: trendhandel och räjongshandel (dvs konsolidering). Vid trendhandel försöker man följa trenden eller gå mot den genom att ta position på utbrott, rekyl eller divergens där man gör entré på ett möjligt skifte. Fokuserar man på räjongshandel får man oftast motsatta signaler mot trendhandel då blankning kan bli aktuellt vid motstånd och köp vid stöd; modeller som Market Profile och Fibonaccinicåer kan då vara intressanta.

Henry Boy ingår i trendhandeln där vi tar position i början av en ny trend på utbrott. Sättuppen tar form i en dagsgraf genom att en insidesdag bildas och när kursen bryter ut från denna dag tar man position, aningen köp eller blankning.

Det är dock inte trenden i en dagsgraf vi handlar på, utan intradaytrenden. En insidesdag innebär att kursen konsoliderat på kort sikt inom en tajt handelsregion. I en dagsraf kan man alltså se vad som hänt även på kort sikt. Tidshorisonten är sedan några dagar till veckor, med lite tur kan en position vara öppen i månader om man lyckas komma in i en stark rörelse med en släpande exitnivå.

Henry Boy daytrading
Handelsmodellen Henry Boy kan även användas i en lägre tidsskala än dagsgraf. I alla aktivt handlade marknader bildas insidesstaplar, från 5 minutersgrafer till de som visar några timmar.

Går man ned i tidsskala ställs det dock större kraf på att den underliggande produkten är aktiv. Aktier i Svenska Large Cap, valutor, råvaror, index, obligationer och större amerikanska bolag går utmärkt att trejda med denna modell i en intradaygraf t ex. 5 minuter eller 60 minuter.

CFD/Termin/Aktie
När det gäller val av derivat beror det till stor del av kapitalet man trejdar med. En större spekulant kan använda terminer men det går även bra med CFD:er där man har möjligheten att ta mindre positioner. 

Väljer man att trejda aktier kan en CFD på aktier vara att föredra, för att inte binda upp allt för mycket kapital i en enskild affär. Med en CFD är det lättare att ta fler små positioner medan man i aktier kan behöva lägga upp mer kapital för köpet även om man belånar depån.

Risken per trejd bör dock aldrig överstiga 2 procent av portföljens värde.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb1.png

Insidesdag

Konsolidering
En insidesdag bildas när dagens högstanotering ligger under föregående dags högsta samt att lägstanoteringen är högre än föregående dags lägsta.

När vi identifierat denna stapel har vi garanterat en trejd.

Köp kan göras om insidesdagens högstanotering passeras med en nödutgång något under insidesdagens lägstanotering.

Om det istället blir säljarna som tar över och kursen faller under lägstanoteringen på insidesdagen går det bra att blanka, trycka på säljknappen istället för att spekulera i nedgång.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb2.png

Insidesdag med utbrott

Köp utbrott
När insidesdagens högstanotering passeras innebär det att kursen bryter upp från en konsolidering intraday.

Ett utbrott som inte fortsätter och tvärvänder ned är bevisat som falskt om tidigare bottnar passeras dvs. i detta fall insidesdagens lägstanotering.

Därför ligger den naturliga nödutgången för en köpt position under under insidesdagens lägsta; vid köp placeras nödutgången vid utsatt blankningsnivån, vid blankning placeras nödutgången vid utsatt köpnivå.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb22.png

Insidesdag med utbrott

Sälj utbrott
När vi istället blankar på ett utbrott ned, placeras nödutgången något över insidesdagens högstanotering. Dit upp bör kursen inte gå för att utbrottet skall anses vara äkta.

Att blanka måste komma lika naturligt som köp för den som trejdar Henry Boy.

Blankning
Att blanka innebär att man lånar en vara t. ex. aktie och säljer den, vilket är lika enkelt som att köpa: tryck på säljknappen!

För många känns det fel att sälja något man inte äger, men måste bli en vana för den kortsiktiga handlaren.

Att förlusterna är obegränsade är inte riktigt sant för en nödutgång, stop loss, ser till att begränsa förlusterna.

Risken ligger istället på att den som blankat inte följer sin strategi och vägrar göra exit när nödutgången träffas, det kan bli mycket kostsamt, vilket även är sant för den som köpt och ligger på fel sida om priser vänder ned.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb4.png

Insidesdagar

Trejda utbrott
Grafen ovan visar insidesdagar i guldpriset, med lite tur kan en kortsiktig affär bli långsiktig. Man kan dock bara göra en kortsiktig affär långsiktig om den ligger med vinst.

Låter man en förlust öka och gör affären till långsiktig är man ute på farlig mark.

Längst till vänster ser vi två köpsättupper i en stigande trend och till höger ytterligare ett köp men denna signal var falsk då nödutgången träffades kort därefter.

När exitnivån träffas inom fyra dagar efter insidesstapeln, kan man göra lappkast. Det betyder att man byter ut den köpta positionen mot en blankad dvs. säljer den köpta och säljer en del till.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb3.png

Lappkast köp

Stop-and-reverse/Lappkast
Kravet för att ett lappkast skall göras är att nödutgången träffas inom fyra dagar efter entré. Då kan en köpt position ersätts med en blankad. På motsvarande sätt ersätts en blankad position med en köpt, om nödutgången träffas på uppsidan inom fyra dagar.

Nödutgången för ett köp med lappkast placeras under det ”falska” utbrottets lägstanotering (motsvarande vid blankning).

Det är oftast de falska utbrotten som bjuder på de mest explosiva rörelserna. Det är därför inget fel att göra en egna version av Henry Boy och kanske bara trejda utbrott efter en falsk rörelse.

Frågan är inte vad som är bäst, utan vad som är bäst för dig.

Henry Boy kan användas för att ta sig in i en stark dagstrend där man kanske missat att göra entré. Väljer man att vänta på ett falskt utbrott minskar möjligheten att komma in.  

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb5.png

Lappkast köp

Falskt utbrott
Vid ett falskt utbrott ned från en insidesdag görs köp alltså vid insidesdagens högstanotering.

I grafen ovan ser vi att insidesdagen bildades i en rekyl ned mot den positiva dagstrenden. En insidesdag kunde alltså användas för att ta sig in i en långsiktig trend.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb6.png

Lappkast köp

Falskt utbrott
I samma graf som tidigare har vi ytterligare ett falskt utbrott, längst till vänster i grafen ovan.

Det finns många fler insidesdagar att markera ut. Men modellen är inte tänkt för systematisk handel där man tar alla sättupper.

Väl inne i position för man fokusera på de exitstrategier man valt. Och därmed tar man inte nya positioner om fler insidesdagar bildas. Vidare kan det vara idé att lägga vissa marknader åt sidan om man misslyckats med att göra vinst under 3-4 affärer på kort tid.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb7.png

Nödutgång vid lappkast

Placering av nödutgång
Efter ett falskt utbrott ned blir den köpta positionen mindre än den första, eftersom avståndet ned till den nya naturliga nödutgången blir större.

Nödutgången i en köpt position efter ett lappkast ligger under den lägstanoterinen sedan utbrottet.

Avståndet varierar dock kraftigt beroende på hur stark rörelsen ned blev. Ibland får vi ett utbrott ned med bara några ticks, då kan man ta en större position.

Vad som avgör positionens storlek är hur stor risk per trejd man valt att ta samt volatiliteten. Riskerar man två procent på en portfölj med 100 000 kr kan man högst förlora 2000 kr på en affär. Är avståndet till nödutgången 10 kr och köp görs på 50 kr kan man ta 200 lots/aktier (2000/10).

Läs mer om riskhantering i vår artikleserie Haj på risk!

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb8.png

Lappkast sälj

Blanka på lappkast
När vi blankar efter ett köp på lappkast trycker vi på säljknappen två gånger, första för att göra exit på den köpta och sedan för att gå kort.

Nödutgången placeras sedan något över tidigare topp.

Väl inne i position finns det inget mer att göra, antingen träffas målet eller nödutgången. Det finns inte så mycker mer att göra än att vänta, det går inte att gissa sig till om det blir en vinst eller förlust.

Exit och mål
När det gäller exit av en öppen position i Henry Boy har man några olika alternativ, för att man skall kunna hitta något man känner sig bekväm med. Det finns för- och nackdelar med alla exitstrategier, vilken man bör välja beror lite på erfarenhet och mål.

De flesta fokuserar 100 procent på entré och missar helt exit som kanske är det viktigaste i en strategi.

Henry boy har följande exitstrategier:

  • Släpande nödutgång, gör exit på en köpt position om kursen når en ny lägsta för de senaste fem dagarna. För en köpt position görs exit om kursen når en ny femperioderslägsta.
  • Gör exit om kursen når 3 x ATR(20) från entrénivån. Det innebär att kursen rört sig tre snittregioner åt rätt håll.
  • Exit enligt den klassiska tekniska analysen; när ett starkt motstånd/stöd testas, eller vid en stapel som är mycket längre än det normala.

En släpande nödutgång är bäst för den som vill vara med i en större rörelse. Ju mer man siktar på desto lägre blir träffsäkerheten. Är man bekväm med att ge tillbaka vinster och göra många affärer tills man hittar en trend, är detta en bra exitstrategi som kan ge riktigt stora home runs. Det krävs dock en del erfarenhet för att bemästra en sådan strategi.

Att använda ATR(20), en snittregion, är kanske det som är mest lämpligt för de flesta. Vi har valt 3 snittregioner från entrénivån. Minskar man detta minskas träffsäkerheten. Det är inget fel att bara sikta på 1 ATR(20) inledningsvis. En hög träffsäkerhet är inte på något sätt korrelerad med ett bra resultat.

För den som vill ha lite inflytande i sin handel och trejda mer subjektivt, kan man använda sig av den klassisk tekniska analysen för att ta ut mål och med trendlinjer avgöra exit. Detta krävs också lite erfarenhet och bör inte vara en modell som man börjar med.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/henryb9.png

Insidesstaplar

Insidesstaplar och insidesdagar
Henry Boy är enkel att identifiera och när väl insidesstapeln är fullbordad så kan entré och exit automatiseras.

Om det sedan är insidesdag eller insidesstapel har ingen betydelse. I grafen ovan kan vi inte se om det är 5-minutersstaplar eller dagsstaplar. Så länge det finns en aktiv handel och tendens till trender, går det bra att applicera denna modell.

Ofta leder ett utbrott till en rörelse från entrénivån, stark nog att göra affären fri från risk. Få gånger inträffar en riktig home run. Som med alla andra tekniska system finns det inget som alltid fungerar bra. Under perioder med draw downs, när det går dåligt, gäller det att ha riskhanteringen på plats så att positionernas storlek minskar i takt med förlusterna.

Om detta skriver vi mer om i vår artikleserie Haj på risk!

Aktier och bolagsrapporter
Strategin Henry Boy är allså framtagen för handel i aktiva instrument, ju högre omsättning desto bättre. Det går också bra att använda strategin i samband med rapporter eller andra fundamentala händelser som kan komma att ge en kraftig rörelse på någon dags sikt. I Sverige är det främst Large Cap-aktierna som man bör trejda med Henry Boy-strategin, i USA är det S&P 100 och Nasdaq 100.

Råvaror och valutor
Det är bland råvaror och valutor som man kan få riktigt god utdelning med strategin Henry Boy. Ju högre volatilitet, ju större svängningar, desto bättre. När det råder brist på en råvara, drivs priset av köpare som måste köpa till vilket pris som helst; t ex. industrier som måste ha en råvara i produktion. Det gör att utbrott bland råvaror, men även valutor, brukar ske mer explosivt och när det väl tar fart kan en rörelse pågå i veckor upp till månader utan att rekylera, antingen upp eller ned.

Att bara trejda aktier innebär att man lämnar mycket på bordet; för bästa chans att nå lönsamhet bör man försöka ta vara på ALLA möjligheter i marknaden.

Blankning ett måste
Som vi tidigare påpekade försöker Henry Boy dra nytta av en tillfällig paus i trenden och gör entré när kursen bryter ut från en insidesdag. Antingen köper man om kursen stiger, eller så säljer man blankt om det faller. För att trejda Henry Boy måste man vara lika bekväm med blankning som för köp om det skall fungera. Att sälja blankt är att "gå kort" något man inte äger för att köpa tillbaka instrummentet lägre fram.

Komplett strategi
Henry Boy är en komplett strategi, vilket innebär att den inte bara talar om när man skall köpa, utan också anger exakt nivå för exit. Beroende på vilken typ av trejder man är, erbjuds man tre olika exitstrategier att välja mellan. Det är valet av exitstrategi som avgör hur många rätt man kommer att få.

Träffsäkerhet
Den som söker en hög träffsäkerhet kan inte sikta högt utan måste säkra vinst snabbt. Den lite mer erfarna handlaren kan trejda dessa sättupper för att ta sig in i en mer långsiktig trend, vilket leder till få "gröna" trejder men när det väl går bra är man inne i en relativt stor position (eftersom nödutgången oftast är tajt, kan man kosta på sig att ta stora positioner enligt 2-procentsregeln) och då blir vinsterna riktigt bra.

Steg för steg
ENTRÈ
Köp eller blanka när kursen bryter ut från en insidesstapel.

NÖDUTGÅNG
Vid köp placeras nödutgången vid utsatt blankningsnivån. Vid blankning placeras nödutgången vid utsatt köpnivå.

LAPPKAST
Träffas nödutgången inom fyra dagar efter entré, görs ett lappkast; d.v.s. en köpt position ersätts med en blankad. På motsvarande sätt ersätts en blankad position med en köpt, om nödutgången träffas på uppsidan inom fyra dagar. Nödutgången för ett köp med lappkast placeras under det ”falska” utbrottets lägstanotering (motsvarande vid blankning).

MÅL
Välj en av följande exitstrategier:

  1. Släpande nödutgång, gör exit på en köpt position om kursen når en ny lägsta för de senaste fem dagarna. För en köpt position görs exit om kursen når en ny femperioderslägsta.
  2. Gör exit om kursen når 3 x ATR(20) från entrénivån. Det innebär att kursen rört sig tre snittregioner åt rätt håll.
  3. Exit enligt den klassiska tekniska analysen; när ett starkt motstånd/stöd testas, eller vid en stapel som är mycket längre än det normala.


Räkneexempel

En normal risknivå för de flesta tekniska modeller ligger på mellan 1-2 procent av portföljvärdet per affär. Högre risk innebär en mer volatil kapitalkurva men kan ge högre utdelning. Väljer man att riskera 2 procent av portföljvärdet, få man ta den totala risken i affären delat med den summa som man är beredd på att förlora, då får man fram positionsstorleken.

Exempel
Portföljvärde: 10 000 kr
2 procent risk: 200 kr

Entré: 100 kr
Nödutgång 90 kr
Risk: 10 kr

För att räkna ut antalet aktier man kan köpa, delas 200 kr med 10 kr. I exemplet ovan kan man alltså köpa 20 aktier (200/10).

Hur tjänar man på börsen?
Det enda som krävs för att bli en börstjänare är behärskandet av EN ENDA SETUP och disciplinen att strikt följa den, i ur och i skur.   

Strategi + disciplin = vinnare
– Den som vinner har en strategi och följer den

– En strategi är något som talar om när, var, hur och varför du skall handla

– Disciplin är viktigare än strategi

– Marknadens frestelser kräver självdisciplin

– ALLA genvägar är senvägar!

– Hur bra trader är du villig att bli?

Henry Boy i BT Shop
Som ett hjälpmedel för att hitta intressanta sättupper erbjuder Börstjänaren en trade alert-tjänst som baseras på Henry Boy.

Henry Boy utkommer 2-6 ggr per månad med aktiva affärsförslag på all världens marknader enligt vår kortsiktiga utbrottsstrategi. Du lägger dina order och väntar på veckans action!

Läs mer här!

Klicka här för att se ett exempel!

Val av mäklare
Terminer går bra att handla via Börstjänarens sposnor Global Futures. För CFD:er använder vi CMC Markets och AvaTrade, se länkar nedan.

 

[Ansök om konto hos CMC Markets här!]

 

 

[Ansök om konto hos CMC Markets här!]

[Ansök om konto hos AvaTrade här!] [Ansök om konto hos AvaTrade här!]

 

[Ansök om konto hos Global Futures här!]

[Ansök om konto hos Global Futures här!]

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa Sista Sid 1 av 10
GA